期货从业资格公式(期货从业考试的7个高频计算公式)

　　我们都知道在期货的从业考试中，有许许多多的公式需要我们去掌握，那么，你知道这些公式有哪些是之后做期货时经常用到的呢。今天小期就来给小伙伴们分享一下较为重要的几个公式吧。

　　

　　首先，期转现通过“平仓价”（一般题目会告知对方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。此过程中，买方及卖方（交易可不是在这二者之间进行的）会产生一定的盈亏。最终，买方的（实际）购入价=交收价-期货市场盈亏——在期转现方式下；卖方的（实际）销售价=交售价+期货市场盈亏——在期转现方式下。在到期交割的方式下，到期交割的销售成本为实际销售成本=建仓价-交割成本，而买方不存在交割成本。

　　细心一点，你就可以分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+开仓持仓盈亏。

　　1.弄清楚基差交易的定义；

　　2.买方叫价方式一般与卖期保值配合，卖方叫价方式一般与买期保值配合；

　　3.最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。

　　将来值=现值*（1=年利率*年数）。

　　1.一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可算出：假设为一年那么，将来值=票面金额*（1+票面利率）。

　　2.因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月（四分之一年）的利率的折算。

　　本类计算中主要涉及到的变量为：高、低执行价格，净权利金。其中，净权利金=收取的权利金-支出的权利金则权利金可正可负，如果某一策略中净权利金为负值，则表明该策略的最大风险=净权金（取绝对值）。相应的最大收益=执行价格差-净权金（取绝对值）。如果某一策略中净权利金为正值，则该策略的最大收益=净权金。相应的最大风险=执行价格差-净权金。

　　首先，我们应该明确总权利金=收到的全部权利金（对应卖出跨式套利），或者=支付的全部权利金（对应的是买入跨式套利）则：当总权利金为正值时，表明该策略的最大收益=总权利金。该策略无最大风险，风险可能无限大，可以参考书籍上的损益图就知道了。当总权利金为负值时，表明该策略的最大风险=总权利金（无最大收益）。高平衡点=执行价格+总权金（取绝对值）。低平衡点=执行价格-总权金（取绝对值）。建议大家结合盈亏图形来理解和记忆，图形很简单，记住以后还可以解决一类题型，就是当考务公司比较坏，让你计算在某一期货价格点为，策略是盈是亏以及具体收益、亏损值，根据图形就很好推算了。

　　一个股票组合的β系数，表明该组合的涨跌是指数涨跌的β倍，即β=股票涨跌幅除以股票涨跌幅。股票组合的价值与指数合约的价值间的关系：β=股指合约总价值除以股票组合总价值=期货总值除以现货总值。

　　这几个重要的公式需要考试的小伙伴们记住了吗？大家有什么关于期货的问题可以通过私信或评论的方式告诉小编，会及时为您解答哦。小伙伴们还想了解哪些关于期货的知识也可以通过评论或私信告诉小编，小编会在后续的章中为你呈现哦。